感谢您发送咨询！我们的团队成员将很快与您联系。
感谢您发送预订！我们的团队成员将很快与您联系。
课程大纲
MATLAB 财务工具箱概述
目标：学习应用 MATLAB 金融工具箱中包含的各种功能来对金融行业进行定量分析。获得有效开发涉及财务数据的实际应用程序所需的知识和实践。
- 资产配置和投资组合优化
- 风险分析和 Investment 性能
- 固定收益分析和期权定价
- 金融时间序列分析
- 缺失数据的回归和估计
- 技术指标和财务图表
- SDE模型的蒙特卡罗模拟
资产配置和投资组合优化
目标：进行资本配置、资产配置和风险评估。
- 根据价格或回报数据估算资产回报和总回报时刻
- 计算投资组合级别的统计数据，例如均值、方差、风险价值 （VaR） 和条件风险价值 （CVaR）
- 执行约束均值-方差投资组合优化和分析
- 研究有效投资组合配置的时间演变
- 执行资本分配
- 在投资组合优化问题中考虑营业额和交易成本
风险分析和 Investment 性能
目标：定义和解决投资组合优化问题。
- 指定投资组合名称、资产域中的资产数量和资产标识符。
- 定义初始投资组合分配。
固定收益分析和期权定价
目标：进行固定收益分析和期权定价。
- 分析现金流
- 执行符合SIA标准的固定收益证券分析
- 执行基本的布莱克-斯科尔斯、布莱克和二项式期权定价
金融时间序列分析
目标：分析金融市场中的时间序列数据。
- 执行数据数学运算
- 转换和分析数据
- 技术分析
- 图表和图形
缺失数据的回归和估计
目标：在有或没有缺失数据的情况下执行多变量正态回归。
- 执行常见回归
- 估计假设检验的对数似然函数和标准误差
- 在缺少数据时完成计算
技术指标和财务图表
目标：练习使用性能指标和专业绘图。
- 移动平均线
- 振荡器、随机指标、指数和指标
- 最大回撤和预期最大回撤
- 图表，包括布林带、烛台图和移动平均线
SDE模型的蒙特卡罗模拟
目标：创建模拟并应用 SDE 模型
- 布朗运动 （BM）
- 几何布朗运动 （GBM）
- 方差弹性恒定弹性 （CEV）
- 考克斯-英格索尔-罗斯 （CIR）
- 船体-白色/瓦西切克 （HWV）
- 赫斯顿
结论
要求
- 熟悉线性代数（即矩阵运算）
- 熟悉基本统计数据
- 对财务原则的理解
- 了解 MATLAB 基本原理
课程选择
- 如果您想参加本课程，但缺乏 MATLAB 方面的经验（或需要复习），本课程可以与初学者课程相结合，并提供为：MATLAB 基础知识 + MATLAB 金融。
- 如果您想调整本课程涵盖的主题（例如，删除、缩短或延长某些功能的覆盖范围），请联系我们进行安排。
14 小时
客户评论 (1)
从头开始动手构建代码。
Igor - Draka Comteq Fibre B.V.
课程 - Introduction to Image Processing using Matlab
机器翻译
